İMKB-100 verilerinin kaotikliğinin incelenmesi

Abstract

Kaotik sistemler başlangıç koşullarına son derece duyarlıdırlar. Sistemin akışındaki fark edilemeyen en ufak bir değişiklik, ileride hiç beklenmedik farklı sonuçların doğmasına sebep olabilir.Ekonomik verilerin, lineer modellemelerle kısa, orta ve uzun vadede modellenmeleri çok başarılı sonuçlar vermemektedir.Bu çalışmada, ekonomik verilerin ve özellikle zaman serisi olarak borsa verilerinin kaotik yapıda olup olmadığı incelenmiştir.Borsa verilerinin zaman serisi olarak düzenli bir biçimde kaydedilmesi, üzerinde çalışılmasını kolaylaştırmaktadır. Genel olarak bakıldığında borsa veri zaman serisinin, periyodik olmayan yükseliş ve düşüşleri, dış etkilere karşı hassas tepkiler vermesi, borsa verilerinin kaotik davranışı konusunda ipuçları vermektedir.Çalışmada kullanılan serinin İMKB ? 100 olarak seçilmesinin nedeni, işlem hacminin çokluğu ve kullanılacak veri kümesinin analizi için kayda değer sonuçlar vermesidir.Çalışmaya temel olan kaotik analiz Tisean 3.0.0. paket programı ile gerçekleştirilmiştir.

Chaotic systems are extremely sensitive to initial conditions. The slightest difference in the flow of the system may cause unexpected, different changes in the future.Economic data, linear modeling with the short, medium and long term modeling does not give very good results.In this study, the economic data and time series data for the stock market is chaotic structure is examined.Saving time series data on a regular basis in the stock market makes it easier to study of. In general the stock market rise and fall of the non-periodic time series data, sensitive to external factors to give responses, the chaotic behavior of stock market data that gives clues.IMKB ? 100 is selected as the basis of the work series, trading volume and size of the data set used for he results is that significant.The work is carried out by the chaotic analysis Tisean 3.0.0. package program which isessential for this.