Türk Bankacılık sisteminin ekonomik krizlere karşı dayanıklılığı : stres testi uygulaması.

Abstract

Çalışmada Türk Bankacılık Sisteminin ekonomik krizlere karşı dayanıklılığı iki aşamalı olarak test edilmiştir. İlk aşamada uluslararası ekonomik birimler tarafından kabul görmüş ve kullanılan CAMELS analiz yöntemiyle, Türk Bankacılık Sektörünün 2002/2013 yılları arasında ki performansı, Kamu, Yerli Özel, Yabancı Özel ve Katılım Bankaları olarak ayrılan 4 grupta karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Analizin 11 yıllık bir süreyi ele alması ve bu süreçte yaşanan yerel ve küresel krizlerin sektör üzerinde ki etkilerini en iyi şekilde analiz edilmesine imkan vermektedir. 2001 ekonomik krizi sonrası kurulan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun kontrolü altında bankaların bilançolarında düzelme ve güçlenme görülmüştür. Analizde Yerli Özel bankalar yönetim kalitesi ve karlılıkta göstermiş oldukları başarılı performans ve güçlü sermaye yapıları ile en yüksek notu sahip banka grubu olmuştur. Kamu bankaları 2001 krizi sonrasında güçlü sermaye yapısı ve aktiflerinde sağladıkları düzelme ile 2 sırada yer almıştır. Yabancı Özel bankalar son dönemde takip oranlarının artmasının karlılık ve yönetim kalitesi üzerindeki etkileri ile zayıf bir görüntü çizmiştir. Katılım bankaları sermayelerinin diğer banka gruplarına göre güçsüz kalması, faizsiz enstrümanlar kullanım zorunluğu nedeniyle aktif yapısında fon işlemelerinin fazlalığı, olumsuz yönde etkilemiştir. İkinci aşamada Türk Bankacılık Sisteminin ekonomik kriz dönemlerinde karşıya kalabileceği olası riskler karşısındaki dayanıklılığı ölçülmüştür. Bankacılık sektörü Kamu, Yerli Özel, Yabancı Özel ve Katılım bankaları olarak 4 ana gruba ayrılmış, hesaplamalarda 2014 yılı mali verileri ve rasyoları kullanılmıştır. 3 aşamadan oluşan analizde, olası şoklar karşısında bankaların sermaye yeterlilik rasyoları, likidite rasyoları ve yabancı para net genel pozisyonu / yasal öz kaynak oranlarındaki değişimleri analiz edilmiştir. Temel kriter olarak Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen yasal sınırlar dikkate alınmıştır. Stres testinde, ekonomik kriz koşullarında, sermaye yeterliliğinde Kamu bankaları en güçlü banka grubu olurken, Katılım Bankaları en zayıf banka grubu olarak tespit edilmiştir. Likidite yeterliliğinde Yabancı Özel bankalar en güçlü durumda olurken, Katılım bankaları en güçsüz konumda yer almıştır. Yabancı Para Net Pozisyonu / Yasal Öz kaynak oranında ise Yabancı Bankalar olumsuzluklara karşı en zayıf banka olurken, Kamu Bankaları güçlü sermayeleri ve pozisyonları itibariyle en sağlam banka grubu olarak tespit edilmiştir.

This study has two main parts that consist of analyzing the Turkish Banking System.In the first part, the performance between 2002 and 2013 of Turkish Banking Sector is comparatively studied in 4 groups divided as Public, Domestic Private, Foreign and Participation Banking using the method of CAMELS analysis that is approved and used by international economicentities. The analysis deals with a period of 11 years that helps us observebest the effects of local and global crises with in the period on the sector recovery and resurgence have been observed in balance sheets of the banks under control of Banking Regulation and Supervision Agency, founded after the economiccrisis of 2001. In analysis, Local-Financed Private Banks has been the banking group with top points thanks to successful performance they showed in management quality and profitability, and strong capital structures. Public Banks rank number two with the strong capital structures and the recovery they had in their asset safter the economic crisis of 2001. Foreign Banks appeared to have a weak performance due to the effects of therise in debt follow-uprates on management quality and profitability. Due to weaker capital of Participation Banks compared to the other banking groups and the obligation to use interest-free instruments, over balance of fund transactions in their assets have been adversely affected. In the second part, durability of the Banking System against the possible risks that it could face during the economic crisis has been evaluated. Banking System has been divided into 4 main branches as Public, Local Private, Foreign and Participation Banking. Fiscal data and ratios of the year 2014 have been made use of. The analysis is made up of 3 stages, biddability ratios, liquidity ratios and the changes in the foreign exchange net general position / regulatory capital ratio have been analysed. As the basic criteria, the legal boundaries determined by the Banking Regulatory and Supervisory Agency have been taken into consideration. In the analysis, Public Banks have become the strongest banking group, while Participation Banks have been the weakestone in under the economic crisis conditions. In terms of liquidity coverage, Foreign Banks have got the best position, while Participation Banks have ranked as the weakest. Interms of Foreign Exchange Net General Position / Regulatory Capital Ratio, Foreign Banks have been the most susceptible bank to problems, while Public Banks have beent hestrongest banking groups with the strong capital and position.